Cómo calcular el Stop-Loss para tu sistema de apuestas

¿Cómo saber cuándo dejar de seguir una estrategia? Esta es una pregunta clave a la hora de utilizar estrategias de value betting y que deberíamos hacernos durante la fase de planificación y conocer la respuesta incluso antes de empezar a seguir una estrategia. En este artículo resumiremos las formas de calcular un stop-loss en función de nuestro nivel de riesgo.

Básicamente, hay 3 maneras de calcular un stop-loss con los datos disponibles en Betamin Builder.

1. En función del Máximo Drawdown. (MDD.)
2. En función de Expected Losing Sequence (Secuencia de pérdidas esperada) (ELS)
3. Como una combinación de ambas.

¿Cuál es la diferencia entre el drawdown, el MDD, una secuencia de pérdidas y ELS?

Una secuencia de pérdidas = una racha de partidos perdidos LLLLL.

Secuencia Perdedora esperada -The Expected Losing Sequence (ELS) = la racha de pérdidas más larga esperada de una estrategia en función de su porcentaje de victorias y el número de apuestas.

Un Drawdown = la pérdida total desde el punto más alto al más bajo de una sola racha perdedora LLLWLLLLWLLL.

El Máximo Drawdown (MDD) = la mayor racha de pérdidas en toda la historia de una estrategia de apuestas.

Una Secuencia Perdedora (Losing Sequence) es simplemente una racha perdedora. Es cuando una estrategia tiene varias pérdidas seguidas. Así que LLL es una racha perdedora de 3 pérdidas seguidas. Es muy posible que una estrategia tenga 2 o 3 rachas perdedoras seguidas.

Un Drawdown es cuando tenemos una larga racha perdedora con unas pocas victorias incluidas en la secuencia. Cada victoria pone fin a una racha perdedora, pero la tendencia negativa de la estrategia desde un máximo (su punto máximo anterior) hasta un mínimo (su siguiente punto mínimo) se considera un drawdown. Así que esta serie de resultados “LLLWLLLLWLLL” son 3 rachas perdedoras con 2 victorias en el medio, y hace un periodo de drawdown.

La Secuencia Perdedora Esperada  – Expected Losing Sequence – (ELS) es la racha perdedora esperada más larga basada en el porcentaje histórico de victorias y el número de apuestas que queremos estimar. ¿Por qué necesitamos incluir también un número de apuestas? Porque cuanto más tiempo apostemos, más posibilidades habrá de que se produzca una racha perdedora estadísticamente inusual.

La ELS puede calcularse con esta calculadora en línea en el sitio web de The Staking Machine (Online Tools (Free) ->Expected Losing Sequence – E.L.S.)

También se puede calcular con la fórmula Log(n)/-log(1-SR)= E.L.S.

También se puede calcular utilizando esta fórmula en Excel: “=LN(n)/-LN((1-(wr/100)))” donde n es el número de apuestas para las que desea calcular la ELS y wr es el porcentaje de ganancias. (Un porcentaje de ganancias del 50% significa que introduce “50” donde está wr).

Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, el porcentaje de aciertos será del 50%. (Ganará el 50% de las veces.) Si apostamos a cara y lanzamos la moneda 500 veces, podemos esperar una racha perdedora de 9 caras seguidas. Pero si lanzamos la moneda 2000 veces, podríamos esperar una racha perdedora de 11 cruces seguidas. Cuanto más tiempo apostemos, mayor será la probabilidad de una racha perdedora más larga. Cuanto menor sea el porcentaje de aciertos, más largas serán las rachas perdedoras. Si pensáramos en cuánto apostar con una banca de 100, entonces 10 puntos por apuesta sólo cubrirían una ELS, y si aquí hubiera 2 ELS seguidas, entonces estaríamos en bancarrota. Así que sería mejor planificar un banco que pueda sobrevivir a 2,4,6, o más rachas perdedoras casi seguidas. Por supuesto, cuantos más múltiplos de ELS planifiquemos para sobrevivir, menor será nuestra apuesta y menores serán nuestros posibles beneficios para ese tamaño de banca de apuestas. Aquí es donde el múltiplo de la ELS y también el MDD se vinculan a niveles de riesgo de apuesta conservadores, moderados o agresivos en términos de un tamaño determinado de la banca de apuestas.

El Máximo Drawdown (MDD) es el mayor de todos los drawdowns que una estrategia ha experimentado en su historia. Por lo tanto, si una estrategia Betamin Builder muestra una MDD de Todos los Resultados de -20, entonces nunca en su historia de +11 años desde marzo de 2022, ha tenido un drawdown superior a -20 puntos. Esto significa que un banco de apuestas de 100 puntos que apostó 4 puntos por apuesta habría llegado a un mínimo histórico de -80 puntos desde su nivel inicial, pero luego se habría recuperado hasta su nivel actual.

Otra forma de ver las cosas es que el MDD examina los datos históricos y nos dice lo peor que ocurrió en el pasado, pero la ELS mira hacia el futuro y estima las futuras rachas perdedoras basándose en los datos históricos.

1. Calcular el Stop-Loss en función del Máximo Drawdown

Si conocemos el máximo drawdown, podemos utilizarlo como punto de partida y ajustarlo mediante un multiplicador para adaptarla a nuestro nivel de riesgo:

1. A) MDD x1 – Stop-Loss Estricto
2. B) MDD x1.5 – Stop-Loss Moderado
3. C) MDD x2 – Stop-Loss Amplio

Llamamos a un MDD x1 un stop-loss estricto porque está diciendo que dejaremos de seguir esta estrategia si la historia se repite y experimenta una pérdida que haya experimentado antes. Esto es, en efecto, decir que, si bien la estrategia en ese punto no ha mostrado una tendencia que es históricamente peor que cualquier tendencia negativa que ha llegado antes, ha mostrado una tendencia perdedora tan malo como las tendencias perdedoras anteriores. Creemos que esto es un poco estricto, ya que detener una estrategia que simplemente está repitiendo la tendencia que nos animó a seguirla es un poco estricto.

Llamamos a un MDD x1.5 un stop-loss moderado porque estamos diciendo que dejaremos de seguir la estrategia si muestra una tendencia negativa que es peor que cualquier cosa que haya experimentado en sus +11 años de historia. Creemos que esto es un indicador de que la tendencia en la que se basa la estrategia ha dejado de funcionar debido a cambios en el modelo de mercado o cambios en la naturaleza futbolística de las ligas seleccionadas en la estrategia. Esto parece un stop-loss justo y lógico, ya que la estrategia está rompiendo claramente tendencias perdedoras anteriores y debería hacernos reevaluar la estrategia en su conjunto. Podríamos abandonar la estrategia, o actualizarla con los últimos datos y reconsiderar qué ligas filtrar y qué bandas de cuotas utilizar.

Llamamos a un MDD x2 un stop-loss amplio porque estamos diciendo que dejaremos de seguir la estrategia si muestra una tendencia negativa que es dos veces peor de lo que ha experimentado antes. Este estilo está dando a la estrategia un gran beneficio de la duda después de que ha roto el MDD x1.5 para ver si la estrategia volverá a su línea de tendencia. Pero una vez que ha alcanzado el doble de la peor caída histórica, entonces dejamos de seguir la estrategia y reconsideramos nuestro plan.

2. Calcular el Stop-Loss en función de Expected Losing Sequence (Secuencia de pérdidas esperada) (ELS)

Si conocemos la tasa de apuestas ganadas, podemos utilizar una calculadora de ELS como punto de partida y ajustar el ELS mediante un multiplicador para que coincida con nuestro nivel de riesgo:

1. A) E.L.S. x2 – Stop-Loss Estricto
2. B) E.L.S. x3 – Stop-Loss Moderado
3. C) E.L.S. x4 – Stop-Loss Amplio

Llamamos al ELS x2 un stop-loss estricto, ya que sólo permite a la estrategia 2 rachas perdedoras estadísticamente esperadas en rápida sucesión. Es casi seguro que se produzca un ELS en algún momento, y si se produce un segundo ELS poco después, significará que dejamos de seguir esta estrategia y reconsideramos las cosas. De nuevo, es bastante estricto ya que 2 ELSs en rápida sucesión serían totalmente posibles y deberíamos estar preparados para esto con nuestra gestión bancaria como un mínimo absoluto de planificación bancaria. Este estricto stop-loss está diciendo que queremos dejar de usar esta estrategia porque está en un camino que podría estar señalando que la tendencia ha terminado. Todavía no está claro que la tendencia se haya roto, pero es un indicio de que podría ir en esa dirección, por lo que algunos usuarios podrían querer parar aquí y reconsiderar las cosas.

Llamamos al ELS x 3 un stop-loss moderado porque permite a la estrategia tener unas cuantas rachas de pérdidas esperadas estadísticamente, pero una vez que alcanza el final de una 3ª racha de pérdidas esperadas más larga, creemos que está indicando una ruptura en la tendencia del valor y deberíamos reevaluarlo. Creemos que este es un nivel de stop-loss muy razonable y lógico.

Llamamos al ELS x 4 un stop-loss amplio porque estamos permitiendo que la estrategia tenga algo de mala suerte (varianza negativa) y luego tenga aún más con la esperanza de que se dé la vuelta y vuelva a su línea de tendencia. La 4ª racha perdedora es cuando aceptamos la derrota y la estrategia se ha vuelto excesivamente volátil y necesita un replanteamiento.

3. Utilizar TANTO el MDD como la ELS como Stop-Loss

Si utilizamos la cifra más alta de la MDD y la ELS como tope, podemos anular los puntos débiles de cada estadística por sí sola. El punto débil del MDD es que sólo es tan bueno como sus datos. Si tenemos pocos datos, el MDD puede ser demasiado bajo e impreciso. O incluso si tenemos más de 1000 apuestas de datos, si la estrategia ha sido inusualmente afortunada (varianza positiva), entonces el MDD podría ser demasiado bajo y poco realista. El punto débil de la ELS es que utiliza la tasa de apuestas ganadas histórica de la estrategia para predecir las ELS futuras, pero no nos da una idea de lo que podría ser un Máximo Drawdown futuro. Se limita a estimar la posible racha perdedora más larga basándose en la tasa de apuestas ganadas. Si, por alguna razón, una estrategia ha sido históricamente más volátil de lo que sugiere el ELS, entonces podemos acabar utilizando una cifra de stop-loss incorrecta. Si utilizamos ambas cifras a la vez y elegimos el stop-loss mayor de las dos, podemos estar más seguros de que tenemos un stop-loss adecuado para nuestro nivel de riesgo.

Una forma excelente de planificar el stop-loss es hacer que sea una combinación tanto del MDD histórico como de las ELS esperados. De esta forma podemos conseguir un equilibrio entre la realidad histórica y las expectativas estadísticas para el futuro.

Ejemplos de Stop-Loss

1. Funger Over 2,5 – 1

En nuestro reciente artículo destacamos esta estrategia de Más de 2.5 Goles como una de las estrategias de goles totales con mejor rendimiento para 2023.

Veamos qué cifras de Stop-Loss obtenemos del MDD y la ELS.

MDD = -19.89

Tasa de apuestas ganadas = 56%

Vemos que la ELS para 2000 apuestas es de -9.3 puntos. Vemos que el Máximo Drawdown histórico después de 1871 apuestas es de -19.89. Es decir, algo más de 2 ELS. En este caso, el MDD es el ELS x 2.14 para ser precisos. Veamos cómo coinciden estos drawdowns y ELSs para nuestros 3 niveles de riesgo de ejemplo.

Para el nivel estricto (Strict), el MDDx1 es una pérdida mayor que la ELSx2. Así que esta estrategia ha sido históricamente un poco más desafortunada que 2 rachas perdedoras seguidas. Así que elegimos la mayor pérdida, el MDDx1 de -19.89 para el Stop-Loss Estricto. Para los otros niveles de riesgo, la cifra MDD es ligeramente mayor. Utilizando ambas cifras, también nos hacemos una idea de lo afortunados o desafortunados que han sido los resultados históricos teniendo en cuenta la tasa de ganancias de la estrategia.

Recomendamos el Stop-Loss Moderado (Moderate), pero depende de cada usuario elegir el stop-loss que se ajuste a su nivel de riesgo. El Stop-Loss Moderado significaría que sigues apostando hasta que la estrategia alcanza un mínimo de -29.84 en apuestas de nivel de 1 punto por apuesta.

2. Away weak favourite 41 of 111 leagues 4%+ yields

Esta estrategia de alto rendimiento tiene una tasa de apuestas ganadas inferior a la de Funger (50% en lugar de 56%), pero tiene un máximo drawdown inferior a la de Funger (-16.89 en lugar de -19.89). Veamos qué stop-loss obtenemos aquí.

MDD = -16.89

Tasa de apuestas ganadas= 50%

Vemos que la ELS para 5000 apuestas es de -12.3 puntos. Vemos que el Máximo Drawdown histórico después de 3563 apuestas es de -16.89. Es decir, algo más de 1 ELS. En este caso, el MDD es la ELS x 1.37 para ser precisos. Veamos cómo coinciden estos drawdowns y ELSs para nuestros 3 niveles de riesgo de ejemplo.

En este caso, las cifras de ELS son mayores pérdidas que las de MDD. Esto sugiere que esta estrategia ha sido estadísticamente afortunada a lo largo de sus 3563 apuestas. Es increíble que tenga un Máximo Drawdown tan bajo. Esto hace que esta estrategia sea muy atractiva de seguir. A partir de la tasa de apuestas ganadas, podemos esperar rachas perdedoras que lleven a pérdidas de -36.9 para nuestro Stop-Loss Moderado. Una cosa importante a entender aquí es que estamos diciendo que parar en el MDD x1.5 de -25.36 podría significar parar demasiado pronto. Parar en ese punto puede no ser realmente la señal de que la tendencia de esta estrategia ha dejado de funcionar. Sus resultados anteriores han sido estadísticamente afortunados, pero basándonos en la tasa de apuestas ganadas, la tendencia podría esperar razonablemente tener una pérdida de 36.9 antes de que debamos considerar detenerla. En términos simples, sólo confiar en el MDD x1.5 Stop-Loss en este caso podría significar renunciar a ella demasiado pronto y perder beneficios. Es importante no abandonar demasiado pronto las estrategias, especialmente cuando atraviesan un periodo de varianza negativa natural. Esa es la diferencia entre el pensamiento a corto plazo, los apostadores emocionales y los apostadores inteligentes basados en datos con un plan a largo plazo basado en una comprensión completa de las estadísticas.

3. Pro-Home

Esta estrategia apuesta por los favoritos locales, por lo que tenemos una tasa de apuestas ganadas mucho mayor del 77% y un Máximo Drawdown menor de -11,13. Esto equivale a un stop-loss menor. Esto equivaldrá a un stop-loss más pequeño.

MDD = -11.13

Tasa de apuestas ganadas= 77%

Vemos que la ELS para 5000 apuestas es de -5.8 puntos. El Máximo Drawdown histórico después de 3362 apuestas es de -11.13. Es decir, aproximadamente 2 ELS. En este caso, el MDD es el ELS x 1.92 para ser precisos. Veamos cómo coinciden estos drawdowns y ELSs para nuestros 3 niveles de riesgo de ejemplo.

Aquí, de nuevo, vemos que los múltiplos ELS dan una ligero drawdown de los múltiplos MDD reales, pero sólo por un poco. Así que podemos utilizar esta cifra como nuestro stop-loss. Para el Stop-Loss Moderado detendríamos la estrategia cuando alcance una pérdida de -17.4 puntos en apuestas de nivel de 1 punto.

Tiempo vs. Número de apuestas

Hay que tener en cuenta que en ninguno de estos ejemplos nos planteamos parar una estrategia porque no haya producido beneficios tras X número de apuestas o tras un periodo de tiempo concreto.

El problema de utilizar el tiempo como factor para determinar cuándo utilizar una estrategia es que la tendencia no tiene nada que ver con el tiempo, sino con el número de apuestas. Algunas estrategias producen 10 apuestas al mes, otras producen 40 apuestas al mes. Así que después de 3 meses tenemos 30 apuestas de una estrategia y 120 apuestas de la otra. El beneficio de cada estrategia no se puede comparar fácilmente ya que tienen diferentes cantidades de datos para juzgar. En términos de rendimiento, podemos compararlas hasta cierto punto utilizando los rendimientos para ver qué estrategia ha sido más rentable en el período de tiempo, pero un rendimiento del 5% de 30 apuestas y un rendimiento del 5% de 120 apuestas no significa que las dos estrategias sean tan buenas como la otra. La estrategia que mantiene un rendimiento del 5% después de más apuestas tiene más datos para apoyar su tendencia, por lo que veríamos esa estrategia como más fiable y consistente.

De nuevo, utilizar el tiempo como parte del cálculo del stop-loss no tiene sentido ya que hay meses con menos partidos y también periodos en los que la estrategia no encontrará tantos picks como de costumbre. Así que deberíamos evitar considerar el tiempo como parte del stop-loss.

Utilizar el número de apuestas es una mejor manera de pensar en el “tiempo” de una estrategia. Si comparamos 2 estrategias a lo largo de sus últimas 100 apuestas para ver el beneficio que han obtenido, es una comparación mucho más justa. Para las estrategias, el número de apuestas es su “tiempo”.

Pero ten en cuenta que el número de apuestas tampoco está realmente relacionado con un stop-loss. El stop-loss es para decirnos cuando la tendencia de una estrategia ha dejado de funcionar, o, si elegimos un stop-loss más estricto que el MDD, uno que nos diga el punto que hemos elegido para dejar de seguir la estrategia. Así, si una estrategia se mantiene durante muchas apuestas sin entrar en grandes pérdidas, pero tampoco en el beneficio esperado, entonces no se alcanzará el stop-loss, pero podríamos considerar que la tendencia no es tan fuerte como antes y querer cambiar a otra estrategia. Por ejemplo, una estrategia que estaba produciendo un 5% de rendimiento en las 1000 apuestas anteriores pasa a producir sólo un 1% de rendimiento en las siguientes 1000 apuestas. En este caso la tendencia no ha dejado de funcionar, ya que sigue batiendo el margen de la casa de apuestas, pero no es tan fuerte como antes. En este caso podemos utilizar un número de apuestas como el “tiempo” que le daremos a la estrategia para que repita su tendencia histórica. Recomendamos encarecidamente que los usuarios consideren 1000 apuestas o más como una cantidad de tiempo suficiente para dar a una estrategia. Seguirla sólo durante 100 apuestas no da realmente a una estrategia la oportunidad de mostrar su tendencia histórica. Esta es la razón por la que necesitamos hacer planes para cada estrategia que seguimos.

Planificar un Sistema de Apuestas

Cuando decidimos seguir un sistema, necesitamos planificar cuánto esperamos ganar si la tendencia histórica se repite. Podemos hacer esto mirando los resultados pasados y luego aplicando nuestro plan de apuestas y viendo los resultados después de los costes. Pero también necesitamos tener un Stop-Loss que nos diga cuándo dejar de seguir la estrategia. Este stop-loss puede basarse en el Máximo Drawdown y también en la Secuencia Perdedora Esperada a partir de la Tasa de apuestas ganadas. También podemos planificar durante cuántas apuestas seguiremos la estrategia y darle la oportunidad de repetir su tendencia histórica.

La Duda de los Jugadores frente a la Confianza de los que Apuestan con Big Data

Una vez elaborado el plan, hay que dejarlo correr. No debemos preocuparnos por los resultados semanales. No necesitamos cuestionar y dudar de nuestro plan después de una ELS. Eso es volver a la mentalidad de los jugadores de tener que estar siempre “activos” y comprobar activamente las apuestas en juego para ver si estamos tomando las decisiones correctas. Las apuestas de valor son apuestas anticipadas. Los datos te dan el poder de confiar en el plan que tienes. Si planificas bien tus puntos de entrada y de salida, deberías reducir el estrés de preguntarte si los malos resultados del fin de semana significan que la estrategia no está funcionando. Sólo tienes que volver a tu plan. ¿Cuánto esperas ganar? ¿Cuál es tu stop-loss? ¿Para cuántas apuestas estamos dejando que funcione el plan? Si todavía estamos dentro de esas cifras, entonces podemos seguir adelante.

La importancia de un Stop-Loss

¿Tienes previstos stop-loss para tus estrategias? Echa un vistazo ahora para asegurarte de que tu plan está en marcha.

Esperamos que este artículo te haya dado una mejor comprensión de cómo puedes utilizar los datos disponibles en Betamin Builder para hacer puntos de stop-loss claros y fáciles de entender para tu estrategia de apuestas.

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